Google+
Se afișează postările cu eticheta nivel barieră. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta nivel barieră. Afișați toate postările

19 octombrie 2014

TURBO buletin (105) - Săptămâna 42


Aspectele relevante pentru acestă săptămână bursieră la Bursa de Valori București le-am sintetizat în secțiunile de mai jos:

Piața acțiunilor:

  • Valoarea săptămânală tranzacționată la Bursa de Valori București, incluzând toate instrumentele, a fost de 209 milioane de lei, comparativ cu săptămâna trecută, când s-au tranzacționat 194 milioane lei
  • Media săptămânală a tranzacțiilor pentru anul în curs este de 247 milioane lei
  • Indicii bursieri au avut evoluții negative, în intervalul -2,93% (BET-NG) și -2,74% (BET-BK)
  • Top 3 simboluri tranzacționate în această săptămână au fost: FP, SNP și SNG
  • Cea mai mare diminuare de preț, pentru acțiunile lichide, a fost la BCC (-7,18%)
  • Cea mai mare creștere de preț, pentru acțiunile lichide, a fost la ALBZ (+0,94%)
  • O săptămână în care asistăm la scăderi generalizate, atât pe piața locală cât și pe piața internațională
  • Ce „rasdace“ s-ar califica pentru transferul la bursă ? (Sursa: Ziarul Financiar)
  • SNN - De la ce scenarii porneşte reorganizarea sectorului nuclear? Nuclearelectrica va plăti 300.000 de euro pentru a afla varianta corectă (Sursa: Ziarul Financiar)
  • FP - Fondul proprietatea continuă al cincilea program de răscumpărare a acțiunilor, colectând peste 22,3 mil acțiuni
  • FP - Cel mai mare fond de investitii inchis din lume, face curte celor mari investitori din New York
  • EL - Intenționează să investească 1 milion de EURO în rețele de distribuție a energiei electrice
  • BVB - O poziție interesantă: Sobolewski disprețuiește regulile (Sursa: Bursa)
  • Ministerul Finanțelor, beneficiind de un context favorabil, vrea sa vanda eurobonduri de 1 miliard de euro pe pietele internationale inaintea alegerilor prezidențiale (Sursa: Wall-Street)
  • Investițiile străine au crescut în primele 9 luni cu 27% comparativ cu aceeași perioadă în anul 2013 (Sursa: BNR)
  • Fondurile private de pensii au ajuns să administreze peste 4,25 miliarde de EURO.


Piața instrumentelor structurate:

  • Media zilnică tranzacționată a săptămânii de 2.047 mii lei
  • Media zilnică tranzacționată a anului este de 792 mii lei
  • Înregistrăm un nou record anual: cea mai mare pondere a instrumentelor structurate în total tranzacții: 4,89%
  • Este prima săptămână în care media zilnică a tranzacțiilor depășește 2 milioane de lei.
  • Cele mai tranzacționate active suport ale săptămânii: DAX, DJI și WTI
  • Cele mai tranzacționate active suport ale anului: DAX, DJI și WTI. Activul SP500 părăsește top 3
  • Cele mai mari creșteri de preț: EBEUSDTL2 (+97,51%)
  • Cele mai mari scăderi de preț: BKDOWTL13 (-174,28%)
  • S-au tranzacționat instrumente structurate aferente la 17 active suport
  • Au fost tranzacționate un număr de 64 de simboluri în această săptămână
  • Primele 10 simboluri au realizat 80% din volumul de tranzacții
  • Luni - O zi clasică, derulată pe seama activelor suport din Top 3: DAX, DJI și SP500. Toții indicii au fost LONG
  • Marți - Zi cu volume frumoase, greul fiind dus de DAX iar surpriza zilei a fost FP - long. Se anunță ceva?
  • Miercuri - Traderii au mizat pe revenirea prețului petrolului, fiind tranzacționate intens titlurile WTI - long
  • Joi - Marcăm trei zile consecutive cu tranzacții de peste 2 milioane lei. Vedeta de azi: DAX. Surpriza de azi: EBS
  • Vineri - Volumul de tranzacții a coborât sub 2 milioane, având ca principali actori: DAX, TLV și EBS
  • Ministerul Economiei în Germania reduce previziunile de creştere pentru PIB astfel pentru 2014 se aşteaptă la un avans de 1.2% (anterior aşteptat 1.8%) iar pentru 2015 se aşteaptă la un avans de 1.3% (anterior aşteptat la 2%) - Admiral Markets. Acest anunț influențează negativ indicele DAX
  • Pe parcursul săptămânii un număr de 9 simboluri au atins bariera ieșind de la tranzacționare. De foarte mult timp nu a fost o perioadă atât de nefastă pentru certificatele turbo. Volatilitatea mare a activelor suport DAX, EBS, VW, DBK, SP500 și WTI au scurtat valabilitatea unui număr însemnat de instrumentelor structurate. Aceasta este cea mai intensă lecție prin care trece un trader: titlurile din portofoliul lui să atingă bariera și să marcheze pierderi
  • De vineri a început tranzacționarea a trei noi instrumente structurale emise de Erste, având activ suport argintul (SLV) și petrolul (WTI). Se asigură astefel condițiile pentru tranzacționarea activului suport SLV care a lipsit o bună perioadă din piață


Sinteza tranzacțiilor cu instrumente structurate pentru săptămâna încheiată este prezentată în tabloul general de mai jos:





NOTE:

1. Tabelul de mai sus s-au obținut prin prelucrarea Rapoartelor zilnice de piață ale BVB, disponibile pe www.bvb.ro
2. Precizez că acest buletin are doar o valoare informativă și nu este o recomandare de a investi sau a nu investi în aceste instrumente, în general, sau într-un oarecare simbol în special.
3. Îi invit pe toţi cei care au păreri, idei sau propuneri faţă de subiectul tratat sau despre conţinutul acestui buletin, să le formuleze direct la comentarii sau să le transmită direct pe adresa de mail a autorului.

16 iunie 2013

TURBO buletin 36



Pe structurate avem un nou record


Instrumentele structurate au avut în această săptămână un parcurs bun la bursă, neexistând simboluri blocate sau retrase de la tranzacții. Singurul anunț din această săptămână referitor la produsele structurate a apărut luni, fixând noile valori de barieră sau de exercitare. Este de reținut faptul că în această săptămână, joi, s-a întergistrat un nou volum maxim de tranzacționare zilnic. Recordul este stabilit acum la 6,606 milioane lei.



Secţiunea 1 - Ponderea produselor structurate în totalul tranzacţiilor la BVB

Tabloul general al grupelor de instrumente tranzacţionate, în săptămâna trecută, este prezentat mai jos. Clasificarea instrumentelor aparţine bursei, tabelul sintetizând rapoartele zilnice emise de Bursa de Valori Bucureşti.
Pentru a face o analiză comparată, relevantă este ponderea fiecărui instrument în totalul tranzacţiilor săptămânale. Consider că procentul respectiv ne arată interesul traderilor pentru acel tip de instrument.




Tabelul de mai sus s-a obtinut prin prelucrarea datelor din Rapoartele zilnice de piaţa BVB, disponibile pe www.bvb.ro

Instrumentele structurate înregistează un volum de tranzacţii de 17,56 milioane de lei. Valoarea tranzacţiilor în săptămâna analizată este mai mare, comparativ cu săptămâna trecută, când volumul acestora era de 14,88 milioane lei.
Ponderea structuralelor în totalul tranzacţiilor săptămânale se situează la 9,79% iar media anuală este 6,50%.

Prezint mai jos, statistica săptămânală cu instrumente structurale tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti:
  • Ziua cu volumul cel mai mare de tranzacţionare a fost joi, când lichiditatea a fost de 6,606 milioane lei
  • Ziua cu volumul cel mai mic de tranzacţionare a fost joi, când lichiditatea a fost de 0,978 milioane lei
  • Media zilnică săptămânală a tranzacţiilor realizată cu instrumente structurate este de 3,511 milioane de lei
Pentru comparaţie, statistica anuală cu instrumentele structurate tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti:
  • Cea mai mare valoare zilnică tranzacţionată a fost de 6,606 milioane lei, realizată joi, 13.06.2013
  • Cea mai mică valoare zilnică tranzacţionată a fost de 0,062 milioane lei, realizată vineri, 29.03.2013
  • Media zilnică anuală a tranzacţiilor realizată cu instrumente structurate este de 2,389 milioane lei

Secţiunea 2 - Clasamentul simbolurilor după volumele de tranzacţionare, în ordine descrescătoare

În tabelul de mai jos, am grupat toate tranzacţiile săptămânale realizate la nivelul fiecărui simbol, indiferent de ziua de tranzacţionare. Am dorit să evidenţiez, grupat pentru fiecare simbol, variaţia săptămânală a preţului mediu, minimele şi maximele săptămânale, minimele şi maximele anuale, numărul de tranzacţii şi volumul bănesc realizat.
Acesta este tabloul general de tranzacţionare fiind punctul de plecare al tuturor analizelor săptămânale.




Tabelul de mai sus s-a obţinut prin prelucrarea datelor din Rapoartele zilnice de piaţa B V B, disponibile pe www.bvb.ro

Volumul tranzacţiilor realizat de primele 3 simboluri reprezintă 52% din totalul realizat cu instrumente structurate.
Simbolurile care au generat peste 80% din volumul tranzacţiilor ocupă primele 6 poziţii din tabelul de mai sus.
Această statistică ne ajută să analizăm rapid starea din piaţă urmărind doar activitatea simbolurilor relevante.


Secţiunea 3 - Clasamentul volumelor, în funcţie de activul suport şi emitenţi

Pe baza fiecărui activ suport se emite unul sau mai multe instrumente structurate. În această secţiune sunt prezentate cumulat toate simbolurile care s-au tranzacţionat în săptămâna analizată grupate pe activ suport de bază. Pentru a uşura comparaţiile am ordonat descrescător tranzacţiile pe fiecare activ suport, indiferent de emitent sau tipul de instrument.
Deducem de aici interesul traderilor pentru fiecare activ suport.




Tabelul de mai sus s-a obţinut prin prelucrarea datelor din Rapoartele zilnice de piaţa BVB, disponibile pe www.bvb.ro

În această săptămână s-au tranzacţionat 11 active suport, faţă de 11 tranzacţionate săptămâna trecută.


Secţiunea 4 - Statistica tranzacţiilor după activele suport, pe zile de tranzacţionare

În tabelul de mai jos am prezentat zilnic tranzacţiile care au la bază un anumit activ suport. Astfel, se regăsesc însumate pentru fiecare zi de tranzacţionare toate simbolurile construite pe baza unui suport activ, indiferent de emitent sau de furnizorul de lichiditate. Pentru fiecare activ suport sunt evidenţiate separat tranzacţiile Short şi Long.
În acest mod se vede foarte clar care au fost opţiunile traderilor pentru fiecare activ suport în fiecare zi de tranzacţionare. Statistica include doar Certificatele Turbo, grupate aşa cum am specifict mai sus, pe cele două opţiuni Short şi Long. Din această cauză, totalul săptămânal al acestei secţiuni diferă uneori de totalul din Secţiunea 1, unde regăsim însumate tranzacţiile cu toate tipurile de instrumente: Certificate Index, Certificate Turbo şi Certificate Bonus.




Tabelul de mai sus s-a obţinut prin prelucrarea datelor din Rapoartele zilnice de piaţa BVB, disponibile pe www.bvb.ro

Analizând volumul zilnic şi săptămânal tranzacţionat pe fiecare activ suport şi comparând ponderea tranzacţiilor Short şi Long, se constată următoarele tendinţe:
  • Active suport cu opţiunea SHORT (unde ponderea tranzacţiilor >0,70%): WTI şi GLD
  • Active suport cu opţiunea LONG (unde ponderea tranzacţiilor >0,70%): DAX și SLV
  • Active suport indecise (unde ponderea long/short este aproximativ echilibrată): SP500, DJI și EBS
Pentru celelalte active suport, volumul tranzacţiilor fiind mic, este greu de a indica o tendinţă privind evoluţia.


Secţiunea 5 - TURBO jurnal

Aspectele statistice privind tranzacţionarea instrumentelor structurate, sunt sistematizate în această ultimă secţiune a buletinului. Am ales varianta tabelară pentru a prezenta sistematic, unitar şi în condiţii comparabile săptămâna analizată. Fiecare zi de tranacţionare are rezervată o coloană iar ultima coloană cuprinde sinteza săptămânală conţinând aceiaşi indicatori urmăriţi zilnic. Tabelul grupează informaţiile care prezintă specificul unei perioade de tranzacţionare, respectiv:
  • Lichiditatea - ne indică valoarea în milioane lei a instrumentelor structurate tranzacţionate;
  • Top 3 cele mai tranzacţionate active suport - are rolul de a arăta care au fost cele mai căutate active suport ale zilei. Grupează toate tranzacţiile efectuate pe un acelaşi activ suport, indiferent de tipul instrumentului (certificat turbo, bonus sau index) sau de emitent.
  • Ponderea primelor trei active - este indicat procentul deţinut de primele trei active suport în totalul valoric al instrumentelor structurate tranzacţionate la nivelul zilei. Acest indicator ne arată care este gradul de concentrare a pieţei, sau spus altfel, cât din piaţă este ocupată de primele trei active suport.
  • Top 3 simboluri tranzacţionate - sunt prezentate primele 3 titluri tranzacţionate, descrescător după valoarea tranzacţionată, exprimată în milioane lei.
  • Top 3 creşteri de preţ - sunt prezentate simbolurile care au avut cea mai mare creştere procentuală a preţului în ziua respectivă. Împreună cu următorul indictor ne arată gradul de volatilitate din piaţă.
  • Top 3 scăderi de preţ - sunt prezentate simbolurile care au avut cea mai mare scădere procentuală a preţului în ziua respectivă. Cu cât volatilitatea (fluctuaţia) este mai mare, de regulă, cu atât simbolurile respective devin mai căutate de traderi.




Tabelul de mai sus s-a obţinut prin prelucrarea datelor din Rapoartele zilnice de piaţa BVB, disponibile pe www.bvb.ro




NOTE:

1. Tabelele de mai sus s-au obtinut prin prelucrarea datelor din Rapoartele zilnice de piata a Bursei de Valori Bucuresti, disponibile pe www.bvb.ro
2. Precizez că acest buletin nu este o recomandare de a investi în aceste instrumente, în general, sau într-un oarecare simbol în special.
3. Îi invit pe toţi cei care au păreri, idei sau propuneri faţă de subiectul sau despre conţinutul acestui buletin, să le expună direct la comentarii sau pe adresa de mail a autorului blogului.


Vă doresc o săptâmănă bună cu tranzacţii profitabile !